农银汇理货币:2011年第一季度报告_基金公告

当播音员时期:[2011-04-22 00:00] 费力地找:基金公司网站

小瘤情绪:

农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 1 页 共 13 页
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金
2011年高音的使驻扎使驻扎用公报发表
2011年3月31日
基金看门人:柴纳饲养开理由汇利基金监督利益有限公司
基金托管人:柴纳工商开理由利益利益有限公司
用公报发表送出日期: 2011年4月22日
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 2 页 共 13 页
§1 要紧情绪
董事会和基金看门人董事包管、给错误的劝告性提名表扬或专攻停止,和使满意的忠实、精密和完整性由个人和协同承当责任感。。
基金托管人柴纳工商开理由利益利益有限公司辩论这笔资产规则C,本用公报发表做成某事财务指标于2011年4月21日停止了审察。、净值表示和覆盖结成用公报发表,包管复审使满意无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或专攻停止。
基金处置者许诺老实言而有信、基金监督运用做成某事用心宣告无罪教义,但不克不及包管粉底算清。
基金过来的业绩不是代表其将来的的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在停止覆盖前应小心的读物招股阐明书并停止使恢复。。
本用公报发表做成某事财务数据不是审计。
本用公报发表期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金经商概述
基金略语
饲养和洋
资产运作典范
和约下
基金和约见效日期
2010年11月23日
用公报发表终点站基金大量商议
992,199,份
覆盖目的
基金的次要目的是把持低风险和高流体的,捣鬼领先给予帮助的关系上地
资料覆盖进项率,为覆盖者粮食良好的现钞监督器。
覆盖谋略
利率综合利用、久期、类属、回购和流体的监督等多种覆盖谋略,在确保无损的和柔韧性的依据,争取走快领先给予帮助关系上地资料覆盖进项率。
给予帮助关系上地资料
7天声像同步存款利率使活跃(纳税后)
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 3 页 共 13 页
风险进项特点
这笔资产是货币集会建立互信关系覆盖基金。,是建立互信关系覆盖基金做成某事一种低风险繁殖。。这笔资产
风险和认为会发生进项在水下股型基金。、混合型基金、公司债券型基金。
基金看门人
柴纳饲养开理由汇利基金监督利益有限公司
基金托管人
柴纳工商开理由利益利益有限公司
扩大某人的兴趣两级基金略语
饲养和洋A饲养和洋B
二级扩大某人的兴趣资产市密码
660007660107
用公报发表终点站扩大某人的兴趣二级基金大量商议
702,835,份
289,363,份
§3 次要财务指标及财产净费表示
次要财务指标
单位:古希腊城邦平民币
用公报发表期(2011年1月1日至2011年3月31日)
次要财务指标
饲养和洋A
饲养和洋B
1。比较期成功进项
8,435,162.50
5,304,651.15
2。现期返乡
8,435,162.50
5,304,651.15
三。终点站资产净资产
702,835,
289,363,
注:比较期成功进项是指本公司比较期利钱支出。、覆盖进项、那个支出(前妻或前夫公允费变化进项)在DED后的平衡,比较期返乡为比较期成功进项扩大比较期公允费。,因货币集会基金是按摊余成本法核算的,如此,公允费变化进项为零,比较期成功支出归纳总共。
财产净费表示
.1 本用公报发表期基金大量净值进项率及其与声像同步给予帮助关系上地资料进项率的关系上地
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 4 页 共 13 页
1.饲养和洋A
阶段
净值进项率①
净进项率标准偏航(2)
给予帮助关系上地资料进项率③
给予帮助关系上地资料进项率标准偏航④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.5701%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是按日给予津贴结转大量。
2.饲养和洋B
阶段
净值进项率①
净进项率标准偏航(2)
给予帮助关系上地资料进项率③
给予帮助关系上地资料进项率标准偏航④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.6301%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是按日给予津贴结转大量。
.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变化及其与声像同步给予帮助关系上地资料进项率变化的关系上地
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金
累计净值进项率与给予帮助关系上地资料进项率历史走势纬线图
(2010年11月23日至2011年3月31日)
1、饲养和洋A
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
2、饲养和洋B
注:1、这笔资产和约见效日期为2010年11月23日,多达2011年3月31日缺乏年。
2、这笔资产次要覆盖于货币集会银行业务器:现钞、使活跃存款、年内开理由时限存款和大额存款单(包罗、剩余额条目为397 天内(含397) 天)公司债券、流产日期不到年。
第 5 页 共 13 页
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 6 页 共 13 页
中心的开理由票据(含年)、流产日期不到年。(含年)的公司债券回购、短期融资券、剩余额条目为397 天内(含397) 资产支集建立互信关系与柴纳建立互信关系监督监督政务会、古希腊城邦平民认可的流体的较好的那个货币集会器。
3、辩论法规和基金和约,这笔资产建仓期为自基金和约见效日期起六岁月,本用公报发表完毕时,仓库栈仍在建造。。
§4 监督员用公报发表
基金看门人(或基金看门人回响)简介
任这笔资产的基金处置者条目
姓名
宣布
供职日期
离任日期
建立互信关系就业任务年限
阐明
吴江
这笔资产基金处置者
2010-11-23

4
银行业务硕士。法国兴业银行开理由前公司债券市员、理由处置者。农行货币集会基金教会中的任职者处置者。
用公报发表期内这笔资产运作遵规言而有信境遇阐明
用公报发表期内,这笔资产看门人遵守《建立互信关系覆盖基金法》和那个使担忧法规、基金和约的使担忧规则,依据诚信教义、用心宣告无罪、基金资产监督与运用的无损的高效教义,无伤害基金大量拘押人支持的行动。。
美丽的市特票据
4. 美丽的市名人的器械
用公报发表期内,这笔资产看门人严格制止了《建立互信关系覆盖基金监督公司美丽的市名人指导者视域》和《柴纳饲养开理由汇利基金监督利益有限公司美丽的市监督办法》的规则,经过名人严格把持各环节市的美丽的给予帮助,确保监督下全部的基金和覆盖结成的美丽的处置。
4. 此覆盖结成与那个具有simi的覆盖结成中间的给予帮助关系上地
无。因本覆盖结成无与其覆盖风骨核准的覆盖结成。
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 7 页 共 13 页
.3 非常市行动专项阐明
用公报发表期内,这笔资产无非常市境遇。
用公报发表期内基金覆盖谋略及业绩表
4. 用公报发表期内基金覆盖谋略和运作辨析
高音的使驻扎高夸张,中心的开理由应用次数、价钱紧缩策略性的宏观经济把持,货币集会的利率再三高而低。,呈现了些许兴奋的高地。。在这种上下文下,资产拨给的场地要慎。,把持主持持续时期,更合适的的流体的,跟随利率的动摇,修补持续时期。在此依据,我们的积极分子专心于短期波段事情。,积极分子插上一手信誉经商一级集会招标,正当的插上一手浮动利率公司债券,走快更多的对立支持。
高音的使驻扎,货币集会的利率急剧发酵。,我们的认为会发生,在高点即时分派些许资产。同时,我们的节制插上一手了短期融资券和浮动利率公司债券,这两个繁殖的表示也更合适的。,插上一手覆盖结成。
4. 用公报发表期内基金业绩
用公报发表期内,A类基金净大量升压速度,给予帮助关系上地资料进项率类基金大量净值升压速度,给予帮助关系上地资料进项率。
§5 覆盖结成用公报发表
用公报发表终点站基金结成
序号
一则
归纳(元)
占基金总资产缩放比例
1
使合在一起:封合进项覆盖
430,151,606.82
39.33
执政的:公司债券
430,151,606.82
39.33
资产支集建立互信关系


2
买进返售银行业务融资
299,671,009.51
27.40
执政的:买断打折扣


农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 8 页 共 13 页
融资产
3
开理由存款及结算预约商议
251,358,097.42
22.98
4
那个各项资产
112,417,
10.28
5
商议
1,093,598,433.85
100.00
5.2 用公报发表期公司债券回购融资
序号
一则
基金净资产百分率
用公报发表期公司债券回购融资平衡
0.92
1
执政的:买断式回购融资

序号
一则
归纳
基金净资产百分率
用公报发表终点站公司债券回购融资平衡
100,219,529.67
10.10
2
执政的:买断式回购融资


注:用公报发表期公司债券回购融资平衡占基金资产净值的缩放比例为用公报发表期内每日融资平衡占资产净值缩放比例的复杂公正地值。
公司债券正回购的资产平衡超越基金资产净值的20%的阐明
用公报发表期内本货币集会基金公司债券正回购的资产平衡未超越资产净值的20%。
基金结成公正地剩余额时期
5. 覆盖结成公正地剩余额时期基本境遇
一则
天数
用公报发表终点站结成公正地剩余额时期
96
用公报发表期内覆盖结成公正地剩余额时期最高值
117
用公报发表期内覆盖结成公正地剩余额时期最下方值
86
用公报发表期内覆盖结成公正地剩余额时期超越180天境遇阐明
用公报发表期内这笔资产不存在覆盖结成公正地剩余额时期超越180天的境遇。辩论这笔资产基金合
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 9 页 共 13 页
同卵的条目,这笔资产覆盖结成的公正地剩余额时期在每个市日不得超越120天,下同。
5. 用公报发表终点站结成公正地剩余额时期散布缩放比例
序号
公正地剩余额时期
各条目资产基金净资产百分率
各条目亏累基金净资产百分率
1
30天到达
55.56
10.10
执政的:剩余额存续期超越397天的浮动利率债


2
30天(含)-60天
11.10

执政的:剩余额存续期超越397天的浮动利率债
6.07

3
60天(含)-90天
5.03

执政的:剩余额存续期超越397天的浮动利率债
5.03

4
90天(含)-180天


执政的:剩余额存续期超越397天的浮动利率债


5
180天(含)-397天(含)
29.23

执政的:剩余额存续期超越397天的浮动利率债


商议
100.92
10.10
5.4 用公报发表终点站按公司债券典型辨别的公司债券结成
序号
公司债券繁殖
摊余成本(元)
基金净资产百分率
(%)
1
乡下公司债券


农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 10 页 共 13 页
2
央行票据
30,019,594.67
3.03
3
银行业务公司债券
130,184,738.06
12
执政的:策略性性银行业务亏累
130,184,738.06
12
4
建立公司债券


5
建立短期融资券
269,947,274.09
21
6
那个


7
商议
430,151,606.82
43.35
8
剩余额存续期超越397天的浮动利率公司债券
110,110,767
11.10
5.5 用公报发表终点站按摊余成本基金净资产百分率尺寸超群的的流行音乐十大畅销唱片公司债券覆盖明细
序号
公司债券密码
公司债券称呼
公司债券数
(张)
摊余成本(元)
基金净资产百分率
1
110206
11个乡下下赛06
600,000
60,178,369.04
6.07
2
1081418
10八一钢CP01
500,000
49,969,526.65
5.04
3
100236
10个乡下下赛36
500,000
49,932,398.33
5.03
4
0801044
08中心的票44
300,000
30,019,594.67
3.03
5
1181137
11北部湾CP02
300,000
30,001,001.55
3.02
6
1081441
10公共把持CP02
300,000
30,000,765.42
3.02
7
010215
01乡下下赛15
200,000
20,073,970.69
2.02
8
1181053
11云铝CP01
200,000
20,000,651.42
2.02
9
1181046
11宁交投CP01
200,000
20,000,645.49
2.02
10
1181072
11格力CP01
200,000
20,000,616.73
2.02
5.6“阴沉物价”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的使歪斜
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 11 页 共 13 页
一则
使歪斜境遇
用公报发表时间(包罗时间)相对偏航的等于
0次
用公报发表期内最大偏航

用公报发表期内最小偏航

用公报发表时间每个每天相对偏航的复杂公正地值
0.0760%
5.7 用公报发表终点站按公允费基金净资产百分率尺寸超群的的流行音乐十大畅销唱片资产支集建立互信关系覆盖明细
这笔资产本用公报发表终点站未拘押资产支集建立互信关系。
覆盖结成用公报发表正文
.1 这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系的发行干比较期无被接管机关备案考察或在本用公报发表编制新来年内受到下正式指控、处分的境遇。
.2 那个资产构图
序号
称呼
归纳(元)
1
存出包管金
250,000.00
2
应收账户建立互信关系清算
20,001,574.55
3
应收账户利钱
6,301,060.95
4
应收账户信任
85,865,084.60
5
那个应收账户款

6
递延费

7
那个

8
商议
112,417,
§6 开路式基金大量变化
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 12 页 共 13 页
单位:宗派
一则
饲养和洋A
饲养和洋B
用公报发表期初基金大量商议
1,120,755,685.66
1,259,445,156.27
本用公报发表期基金大量商议
2,899,494,981.03
2,119,881,352
减:本用公报发表期内基金清偿大量商议
3,317,414,811.37
3,089,962,690.62
用公报发表终点站基金大量商议
702,835,
289,363,
注:捐赠利益全部的包罗股息再覆盖、替换利益;总清偿利益包罗替换利益。
§7 备查文章登记分类
备查文章登记分类
1、柴纳证监会核准的饲养开理由收款文章
2、柴纳饲养开理由汇利货币集会建立互信关系覆盖基金
3、柴纳饲养开理由外币管符合币集会建立互信关系覆盖
4、基金看门人事情资历审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历审批、营业执照;
6、用公报发表期内下宣布参加竞选的公报。
沉淀安放
备查文章沉淀于基金看门人的经营地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事平方的7层。
针对方法
覆盖者可以进入基金看门人的经营地址,获取收费涉及文章。。算清任务费后,覆盖者可在。
农银汇符合币集会建立互信关系覆盖基金 2011 年第 1 使驻扎用公报发表
第 13 页 共 13 页
柴纳饲养开理由汇利基金监督利益有限公司
2011年4月22日

责任感编辑:

发表评论

Close Menu